농협은행이 국내은행 최초로 신용리스크(Credit VaR) 측정시스템을 자체 개발하고 7월부터 실무에 본격 적용했다고 NH농협은행 제주영업본부(본부장 김인)이 12일 밝혔다.
Credit VaR(Credit Value at Risk)란 금융기관이 앞으로 특정 기간 그 이상의 손실을 보지 않을 것으로 확신할 수 있는 최대 손실규모를 말한다.
현재 국내은행 대부분은 신용리스크 측정하기 위해 외국회사에서 개발한 시스템을 쓰고 있다.
농협은행은 2011년부터 시스템 개발을 시작, 외부 검증을 마치고 금융환경 변화에 따른 다양한 시나리오 분석기능과 측정값 분석과 검증기능 강화 등 농협은행 포트폴리오에 적합한 신용리스크 측정시스템 완성으로 선제적 리스크관리 체계를 갖췄다.
농협은행은 향후 농협생명, 손해보험, 증권 등 농협금융 계열사에도 이 시스템을 공급해 농협금융 차원의 일관된 신용리스크 측정과 관리 체계를 갖춰나갈 계획이다.
<하주홍 기자 / 저작권자 ⓒ 미디어제주 무단전재 및 재배포 금지>
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